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300ETF 期权波动率历史

平值IV与期权软件T型报价同口径（按收盘价计算）；QVIX为第三方综合指标。盘中实时值请以期权软件为准。

平值IV日线截止:无数据

未知

平值IV数据源:无数据

QVIX日线截止:无数据

未知

平值IV历史范围:无数据

先区分两个模块的口径

平值IV按收盘价计算，与软件T型报价的IV列同源同口径，适合收盘后复盘决策；QVIX是第三方综合指标，仅用于观察相对位置。

次月平值购/沽IV · 上方模块

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剩余期限优先20~60天的到期月份，平值认购与认沽合约BS隐含波动率及均值。

第三方综合QVIX · 下方模块

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多个合约的第三方综合结果；不等于某个到期月的认购IV或认沽IV。

盘中实时值

以期权软件为准

本页均为日线收盘口径，软件显示的是盘中实时IV，数值会有差异。

次月平值隐含波动率

自算 · 收盘价

当前平值IV均值

—

等待历史数据同步

当前认购IV

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平值认购合约

当前认沽IV

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平值认沽合约

较上一交易日

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近1年最高

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近1年最低

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近1年历史分位

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近1年中位数

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次月平值IV 日线（认购 / 认沽 / 均值）

悬停查看每日认购、认沽与均值

暂无平值IV历史，请先运行同步任务

三条虚线为近1年（全部可用历史）P20、中位数和P80；历史数据自2025年8月起，更早月份接口已不再提供。

平值IV口径说明

合约选择：剩余期限优先20~60天的最近到期月份（次月），认购与认沽各取行权价最接近标的收盘价的合约。
IV计算：Black-Scholes模型（r=1.5%、q=0）按合约与标的收盘价反推，与期权软件T型报价的IV列同源同口径。
分红除息前后（如12月~1月）认购IV会被压低、认沽IV被抬高，属真实市场定价，均值口径已部分抵消。
单边日：个别日期一侧合约IV无解（如认购收盘价低于无分红内在价值），图中认购/认沽线断开、仅保留均值。
页面仅供研究和风险观察，不构成期权买卖建议。

第三方300ETF QVIX 综合波动率

第三方 · 非实时

最新QVIX日线收盘

—

等待历史数据同步

较上一QVIX日线

—

近3年历史分位

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近3年收盘区间

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近3年P20

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低于此值属于相对低位

近3年中位数

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一半交易日高于此值

近3年P80

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高于此值进入最高20%

上市以来分位

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第三方300ETF QVIX 日线

悬停查看每日开盘、最高、最低与收盘

暂无期权波动率历史，请先运行同步任务

三条虚线固定使用近3年P20、中位数和P80；切换图表时间范围不会改变当前高低判断。

QVIX数据可靠性与使用边界

510300同一天有多个行权价、到期月份以及认购/认沽合约，因此不存在天然唯一的单合约IV。
本页QVIX来自期权论坛，不是上交所正式发布的300ETF波动率指数，算法细节目前不足以在本项目中独立逐日复算。
它适合同一来源、同一口径下观察历史相对位置，不适合替代交易软件中的实时认购IV、认沽IV或合约定价。
历史分位表示当前值在过去样本中的相对位置，不代表未来涨跌方向；高波动也不等于标的一定下跌。

查看第三方QVIX数据来源